Сравнение U с LVHI
U (Unity Software Inc.) is a stock, while LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) is Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Over the past 5 years, U returned -21.41%/yr vs 16.28%/yr for LVHI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности U и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -34.37%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 15.82%.
U
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 9.52%
- 6 месяцев
- -29.21%
- С начала года
- -34.37%
- 1 год
- -20.62%
- 3 года*
- -14.95%
- 5 лет*
- -21.41%
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 15.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -34.37% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 104.63% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 15.82% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | 7.23% |
Correlation
The correlation between U and LVHI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between U and LVHI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. LVHI — Ранг доходности на риск
U
LVHI
Сравнение U c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.68 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.51 | -5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 22.69 | -23.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U и LVHI
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -32.31% | -60.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -6.08% | -59.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -11.99% | -59.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | -11.99% | -81.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.59% | 0.00% | -85.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.66% | -3.48% | -66.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.46% | 1.47% | +33.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и LVHI
Unity Software Inc. (U) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что U испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 2.11% | +12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.82% | 7.64% | +53.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.01% | 9.55% | +63.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.38% | 11.06% | +66.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.14% | 13.71% | +62.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и LVHI
U не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.60% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
U Unity Software Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
U and LVHI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
U has higher volatility (14.16%) compared to LVHI (2.11%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs LVHI's -32.31%.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор