Сравнение U с CRSP
U (Unity Software Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. U operates in Software - Application (Technology), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, U returned -22.01%/yr vs -18.22%/yr for CRSP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности U и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью -10.39%.
U
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 8.48%
- 6 месяцев
- -27.20%
- С начала года
- -32.51%
- 1 год
- -18.88%
- 3 года*
- -12.49%
- 5 лет*
- -22.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.63%
CRSP
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -13.13%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.39%
- 1 год
- -27.85%
- 3 года*
- -6.09%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам U и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -32.51% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 104.63% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -10.39% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 79.83% |
Correlation
The correlation between U and CRSP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between U and CRSP shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
U:
$13.01B
CRSP:
$4.53B
U:
-$1.56
CRSP:
-$6.15
U:
6.66
CRSP:
1.06K
U:
4.35
CRSP:
2.49
U:
$1.92B
CRSP:
$4.10M
U:
$1.14B
CRSP:
-$171.17M
U:
-$294.88M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. CRSP — Ранг доходности на риск
U
CRSP
Сравнение U c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.66 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -1.03 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U и CRSP
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -85.11% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -42.25% | -23.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.61% | -64.91% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | -77.31% | -15.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.18% | -77.63% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.67% | -49.49% | -20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.55% | 27.12% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и CRSP
Текущая волатильность для Unity Software Inc. (U) составляет 12.90%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что U испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 15.30% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.71% | 44.85% | +15.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.81% | 59.36% | +13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.41% | 60.70% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.12% | 64.25% | +11.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и CRSP
Ни U, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
U and CRSP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (15.30%) compared to U (12.90%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs CRSP's -85.11%.
U currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор