Сравнение U с CRSP
U (Unity Software Inc.) and CRSP (CRISPR Therapeutics AG) are both stocks. U operates in Software - Application (Technology), while CRSP operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, U returned -21.05%/yr vs -14.47%/yr for CRSP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности U и CRSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U показывает доходность -33.96%, что значительно ниже, чем у CRSP с доходностью -1.14%.
U
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- -33.96%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -21.05%
- 10 лет*
- —
CRSP
- 1 день
- -8.97%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- -7.06%
- 5 лет*
- -14.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U и CRSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U Unity Software Inc. | -33.96% | 96.57% | -45.05% | 43.02% | -80.01% | -6.83% | 124.54% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -1.14% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -50.51% | 78.24% |
Correlation
The correlation between U and CRSP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between U and CRSP shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
U:
$12.67B
CRSP:
$4.98B
U:
-$1.58
CRSP:
-$6.24
U:
6.47
CRSP:
1.15K
U:
4.26
CRSP:
2.74
U:
$1.92B
CRSP:
$4.10M
U:
$1.14B
CRSP:
-$171.17M
U:
-$294.88M
CRSP:
-$509.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U vs. CRSP — Ранг доходности на риск
U
CRSP
Сравнение U c CRSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unity Software Inc. (U) и CRISPR Therapeutics AG (CRSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U | CRSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.82 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 1.38 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.55 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.24 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.23 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок U и CRSP
Максимальная просадка U за все время составила -93.07%, что больше максимальной просадки CRSP в -85.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U и CRSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.07% | -85.11% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.37% | -42.25% | -23.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -64.91% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.07% | -80.68% | -12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.50% | -75.32% | -10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.38% | -49.19% | -20.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.60% | 25.06% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности U и CRSP
Текущая волатильность для Unity Software Inc. (U) составляет 16.33%, в то время как у CRISPR Therapeutics AG (CRSP) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что U испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U | CRSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 19.12% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.89% | 43.66% | +17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.51% | 62.97% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.24% | 60.69% | +16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.51% | 64.38% | +12.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U и CRSP
Ни U, ни CRSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей U и CRSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unity Software Inc. и CRISPR Therapeutics AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
U and CRSP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSP has higher volatility (19.12%) compared to U (16.33%). In terms of maximum drawdown, U dropped -93.07% vs CRSP's -85.11%.
CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для U и CRSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор