PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-U.TO с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U-U.TO с TLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is a stock, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 3 years, U-U.TO returned 11.36%/yr vs 0.14%/yr for TLT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности U-U.TO и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-U.TO торгуется в CAD, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-U.TO показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.41%.

U-U.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
2.95%
1 год
8.26%
3 года*
11.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
0.04%
1 месяц
3.69%
С начала года
2.41%
6 месяцев
1.99%
1 год
5.30%
3 года*
0.14%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
-0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-U.TO и TLT

2026 (YTD)20252024202320222021
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-5.18%12.78%-18.83%82.05%6.27%19.41%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		2.41%-0.51%-0.27%0.32%-26.88%1.97%

Correlation

The correlation between U-U.TO and TLT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

U-U.TO vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-U.TO c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

U-U.TOTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.49

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
0.78

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

0.57

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

1.23

-0.53

U-U.TO vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-U.TO на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-U.TO и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U-U.TO и TLT

Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, примерно равная максимальной просадке TLT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-U.TOTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.74%

-49.54%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-9.34%

-13.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.74%

-16.34%

-32.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.31%

-40.33%

+14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-17.72%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

4.34%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности U-U.TO и TLT

Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-U.TOTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

2.95%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

7.20%

+18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

10.97%

+24.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.87%

17.10%

+24.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.87%

16.41%

+25.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-U.TO и TLT

U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U-U.TO and TLT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-U.TO и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор