PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-U.TO с STZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение U-U.TO с STZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. U-U.TO operates in Uranium (Energy), while STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive). Over the past 3 years, U-U.TO returned 11.36%/yr vs -12.58%/yr for STZ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U-U.TO и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-U.TO торгуется в CAD, в то время как STZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-U.TO показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 11.40%.

U-U.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
2.95%
1 год
8.26%
3 года*
11.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

STZ

1 день
4.07%
1 месяц
7.92%
С начала года
11.40%
6 месяцев
3.64%
1 год
-8.06%
3 года*
-12.58%
5 лет*
-4.63%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-U.TO и STZ

2026 (YTD)20252024202320222021
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-5.18%12.78%-18.83%82.05%6.27%19.41%
STZ
Constellation Brands, Inc.		11.40%-38.91%0.76%3.32%-0.50%14.14%

Correlation

The correlation between U-U.TO and STZ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.11

The correlation between U-U.TO and STZ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Constellation Brands, Inc.

Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ
Часто сравнивают с STZ:
STZ с BUDSTZ с TAPSTZ с PANWSTZ с SPYSTZ с SAMSTZ с ACSTXSTZ с SITE

Доходность на риск

U-U.TO vs. STZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг доходности на риск STZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-U.TO c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

U-U.TOSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.27

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
-0.18

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.33

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-0.56

+1.26

U-U.TO vs. STZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-U.TO на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа STZ равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-U.TO и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U-U.TO и STZ

Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, что меньше максимальной просадки STZ в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и STZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-U.TOSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.74%

-66.78%

+18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-24.58%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.74%

-49.51%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.31%

-40.86%

+14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-19.88%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

14.37%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности U-U.TO и STZ

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) составляет 6.22%, в то время как у Constellation Brands, Inc. (STZ) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-U.TOSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

8.92%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

23.73%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

30.50%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.87%

25.32%

+16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.87%

27.58%

+14.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-U.TO и STZ

U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.75%2.95%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей U-U.TO и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Physical Uranium Trust Fund и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.20B2.40B2.60B2.80B3.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.92B
(U-U.TO) Общая выручка
(STZ) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. U-U.TO значения в CAD, STZ значения в USD

Часто задаваемые вопросы

U-U.TO and STZ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-U.TO и STZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор