PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-U.TO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U-U.TO с SCHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 3 years, U-U.TO returned 11.36%/yr vs 16.66%/yr for SCHD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U-U.TO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-U.TO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-U.TO показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 23.24%.

U-U.TO

1 день
-0.86%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-5.18%
6 месяцев
2.95%
1 год
8.26%
3 года*
11.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
1.18%
1 месяц
5.56%
С начала года
23.24%
6 месяцев
21.41%
1 год
29.13%
3 года*
16.66%
5 лет*
11.96%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-U.TO и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-5.18%12.78%-18.83%82.05%6.27%19.41%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		23.24%-0.42%21.11%2.06%2.87%9.88%

Correlation

The correlation between U-U.TO and SCHD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.22

The correlation between U-U.TO and SCHD shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

U-U.TO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-U.TO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

U-U.TOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.48

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
3.81

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

7.06

-6.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

17.79

-17.09

U-U.TO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-U.TO на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-U.TO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U-U.TO и SCHD

Максимальная просадка U-U.TO за все время составила -48.74%, что больше максимальной просадки SCHD в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-U.TO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-U.TOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.74%

-27.31%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.11%

-4.14%

-18.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.74%

-15.24%

-33.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.31%

0.00%

-26.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-3.04%

-18.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

1.66%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности U-U.TO и SCHD

Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что U-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-U.TOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

3.44%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.63%

8.55%

+17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.26%

11.81%

+23.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.87%

15.59%

+26.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.87%

17.83%

+24.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-U.TO и SCHD

U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U-U.TO and SCHD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-U.TO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор