PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZINX с MSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TZINX с MSTGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX).

TZINX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TZINX и MSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TZINX и MSTGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TZINX
Templeton Global Balanced Fund		1.94%27.85%0.73%14.45%-14.31%-1.44%1.70%7.58%-6.49%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		3.40%12.04%5.36%11.91%-11.18%8.46%3.92%19.97%-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, TZINX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у MSTGX с доходностью 3.40%.

TZINX

1 день
0.68%
1 месяц
-2.63%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.67%
1 год
23.12%
3 года*
12.30%
5 лет*
4.10%
10 лет*
4.45%

MSTGX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.99%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.46%
1 год
10.27%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Balanced Fund

Morningstar Global Income Fund

Часто сравнивают с TZINX:
TZINX с GMOMTZINX с IMFLTZINX с IDVOTZINX с LFMIXTZINX с PFADXTZINX с WARAXTZINX с GIMFX
Часто сравнивают с MSTGX:
MSTGX с VOOMSTGX с SPYMSTGX с IGMMSTGX с MSTMXMSTGX с MSTFXMSTGX с MSTSXMSTGX с MSTBX

Сравнение комиссий TZINX и MSTGX

TZINX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MSTGX в 0.62%.

TZINX
Templeton Global Balanced Fund
MSTGX
Morningstar Global Income Fund

Доходность на риск

TZINX vs. MSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZINX
Ранг доходности на риск TZINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZINX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MSTGX
Ранг доходности на риск MSTGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTGX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZINX c MSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZINXMSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.48

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.17

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.06

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

9.27

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZINX vs. MSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZINX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа MSTGX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZINX и MSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZINXMSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.48

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между TZINX и MSTGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZINX и MSTGX

Дивидендная доходность TZINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности MSTGX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TZINX
Templeton Global Balanced Fund		4.90%4.00%5.43%3.68%3.47%2.24%2.12%4.43%4.55%2.82%1.12%7.19%
MSTGX
Morningstar Global Income Fund		2.53%2.97%6.64%6.32%8.79%10.48%2.96%4.11%0.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TZINX и MSTGX

Максимальная просадка TZINX за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки MSTGX в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZINX и MSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TZINXMSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-27.52%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-5.04%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.60%

-19.64%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-3.63%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-4.38%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.46%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TZINX и MSTGX

Templeton Global Balanced Fund (TZINX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Morningstar Global Income Fund (MSTGX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что TZINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TZINXMSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

2.17%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

4.37%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

8.67%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

8.14%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

10.90%

+0.43%