Сравнение TZA с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и iShares Silver Trust (SLV).
TZA и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -41.52% против 16.87% соответственно.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и SLV
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
TZA vs. SLV — Ранг доходности на риск
TZA
SLV
Сравнение TZA c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 2.16 | -3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 2.23 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.40 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.82 | -3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 8.70 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 2.16 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.69 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | 0.54 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.25 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между TZA и SLV составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и SLV
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и SLV
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.28% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -42.45% | -33.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | -42.45% | -45.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | -42.81% | -56.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -35.47% | -64.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -44.76% | -53.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 13.77% | +47.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и SLV
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 16.96% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 57.27% | -13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 57.07% | +12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 35.27% | +32.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 31.35% | +37.43% |