Сравнение TZA с QTJL
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. TZA is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, TZA returned -33.32%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности TZA и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TZA и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -5.69% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.36% |
Correlation
The correlation between TZA and QTJL is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | -0.70 |
The correlation between TZA and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. QTJL — Ранг доходности на риск
TZA
QTJL
Сравнение TZA c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.26 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.03 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 10.11 | -11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и QTJL
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.40% | -66.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -6.68% | -60.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | -22.43% | -67.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | -33.40% | -58.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.17% | -96.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -7.77% | -90.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 1.34% | +42.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и QTJL
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 4.19% | +7.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 8.42% | +34.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.67% | 10.63% | +47.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 20.34% | +47.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 20.27% | +48.51% |
Сравнение комиссий TZA и QTJL
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и QTJL
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and QTJL have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (11.24%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs QTJL's -33.40%.
On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -33.32% for TZA. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -33.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор