Сравнение TZA с QTJL
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. TZA is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, TZA returned -32.10%/yr vs 9.59%/yr for QTJL. Their -0.70 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TZA charges 1.11%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности TZA и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -48.09%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 6.11%.
TZA
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -38.61%
- С начала года
- -48.09%
- 1 год
- -64.24%
- 3 года*
- -43.47%
- 5 лет*
- -32.10%
- 10 лет*
- -42.68%
- Всё время*
- -49.89%
QTJL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 6.11%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $804.59K | $570.83K | $300.33K | |
| $170.77M | $382.01M | $993.42M |
Сравнение доходности по годам TZA и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -48.09% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -5.69% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 6.11% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.36% |
Correlation
The correlation between TZA and QTJL is -0.65, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | -0.70 |
The correlation between TZA and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. QTJL — Ранг доходности на риск
TZA
QTJL
Сравнение TZA c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.26 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.74 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 8.47 | -9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и QTJL
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.40% | -66.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.42% | -8.48% | -56.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | -22.43% | -67.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.82% | -33.40% | -58.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -1.32% | -98.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -7.73% | -90.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.46% | 1.74% | +41.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и QTJL
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 6.50% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.67% | 9.92% | +32.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 11.84% | +45.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.32% | 20.47% | +46.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 20.31% | +48.54% |
Сравнение комиссий TZA и QTJL
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и QTJL
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.11% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and QTJL have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (13.41%) compared to QTJL (6.50%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs QTJL's -33.40%.
On 5-year performance, QTJL leads with 9.59% vs -32.10% for TZA. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.59% return vs -32.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор