Сравнение TZA с MVLL
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, TZA returned -68.17% vs 598.83% for MVLL. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности TZA и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -47.59%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 621.98%.
TZA
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -47.59%
- 6 месяцев
- -43.28%
- 1 год
- -68.17%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -30.85%
- 10 лет*
- -44.82%
MVLL
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 48.86%
- С начала года
- 621.98%
- 6 месяцев
- 595.95%
- 1 год
- 598.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TZA и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -47.59% | -51.96% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 621.98% | -8.44% |
Correlation
The correlation between TZA and MVLL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.50 |
The correlation between TZA and MVLL has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. MVLL — Ранг доходности на риск
TZA
MVLL
Сравнение TZA c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.48 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 12.35 | -13.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 24.79 | -26.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и MVLL
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.02% | -40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.73% | -48.93% | -17.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -30.06% | -69.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.99% | -22.46% | -75.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.63% | 24.33% | +19.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и MVLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 18.54%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 86.62%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 86.62% | -68.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.79% | 113.26% | -70.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.52% | 144.62% | -86.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | 146.85% | -79.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.96% | 146.85% | -77.89% |
Сравнение комиссий TZA и MVLL
TZA берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и MVLL
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.06% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and MVLL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (86.62%) compared to TZA (18.54%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 598.83% vs -68.17% for TZA. On fees, TZA is cheaper at 1.11% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 18.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 598.83% return vs -68.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TZA is cheaper with a 1.11% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
TZA has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.00% for MVLL.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор