Сравнение TZA с MVLL
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, TZA returned -67.28% vs 1188.23% for MVLL. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности TZA и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.
TZA
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -39.42%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -46.18%
- 5 лет*
- -30.68%
- 10 лет*
- -43.19%
MVLL
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 210.19%
- С начала года
- 932.29%
- 6 месяцев
- 650.49%
- 1 год
- 1,188.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TZA и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -42.85% | -51.54% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 932.29% | -10.19% |
Correlation
The correlation between TZA and MVLL is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. MVLL — Ранг доходности на риск
TZA
MVLL
Сравнение TZA c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.63 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 24.55 | -25.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 51.11 | -52.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 9.04 | -10.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 3.62 | -4.33 |
Просадки
Сравнение просадок TZA и MVLL
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.02% | -40.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.26% | -48.93% | -18.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -22.35% | -75.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.72% | 23.46% | +20.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и MVLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 16.71%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.89%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 60.89% | -44.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 96.34% | -55.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.00% | 133.35% | -76.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.46% | 139.62% | -72.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.90% | 139.62% | -70.72% |
Сравнение комиссий TZA и MVLL
TZA берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и MVLL
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.02% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and MVLL have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.89%) compared to TZA (16.71%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs -67.28% for TZA. On fees, TZA is cheaper at 1.11% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 16.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs -67.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TZA is cheaper with a 1.11% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for MVLL.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор