Сравнение TZA с LULG
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TZA is passively managed, while LULG is actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности TZA и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -68.58%.
TZA
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -39.42%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -46.18%
- 5 лет*
- -30.68%
- 10 лет*
- -43.19%
LULG
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -68.58%
- 6 месяцев
- -60.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TZA и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -42.85% | -3.73% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -68.58% | 47.31% |
Correlation
The correlation between TZA and LULG is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. LULG — Ранг доходности на риск
TZA
LULG
Сравнение TZA c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | LULG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | -0.87 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TZA и LULG
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки LULG в -73.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -73.18% | -26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -70.90% | -29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -33.71% | -64.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.00% | 85.42% | -28.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.46% | 85.42% | -17.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.90% | 85.42% | -16.52% |
Сравнение комиссий TZA и LULG
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и LULG
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как LULG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.02% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and LULG have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для TZA и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор