Сравнение TZA с KORU
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -42.81%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности TZA и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -45.77%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -42.81% против 4.90% соответственно.
TZA
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -45.77%
- 1 год
- -62.64%
- 3 года*
- -42.78%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -42.81%
KORU
- 1 день
- -14.72%
- 1 месяц
- -59.41%
- 6 месяцев
- 40.56%
- С начала года
- 105.44%
- 1 год
- 347.48%
- 3 года*
- 53.48%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам TZA и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -45.77% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 105.44% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between TZA and KORU is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.52 |
The correlation between TZA and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. KORU — Ранг доходности на риск
TZA
KORU
Сравнение TZA c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.37 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.97 | -5.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 14.03 | -15.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и KORU
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.79% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.34% | -70.51% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.50% | -73.34% | -16.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.74% | -92.74% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.67% | -95.79% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -70.51% | -29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -98.00% | -57.39% | -40.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.18% | 24.92% | +19.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и KORU
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 11.24%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 70.60% | -59.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.46% | 147.53% | -105.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.67% | 151.62% | -93.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 94.03% | -26.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 84.35% | -15.57% |
Сравнение комиссий TZA и KORU
TZA берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и KORU
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности KORU в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.42% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 4.89% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and KORU have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.60%) compared to TZA (11.24%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -42.81% for TZA. On fees, TZA is cheaper at 1.11% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -42.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TZA is cheaper with a 1.11% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
TZA has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.42% for KORU.
TZA is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор