PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZA с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZA с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -43.19%/yr vs 17.48%/yr for KORU. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности TZA и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZA показывает доходность -42.85%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -43.19% против 17.48% соответственно.

TZA

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-42.85%
6 месяцев
-39.42%
1 год
-67.28%
3 года*
-46.18%
5 лет*
-30.68%
10 лет*
-43.19%

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZA и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-42.85%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between TZA and KORU is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.52

The correlation between TZA and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с FAZ
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

TZA vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZA c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZAKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
13.88

-15.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
4.85

-7.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.67

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

28.19

-29.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

89.21

-90.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZA vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZA на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZA и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZAKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.18

13.88

-15.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.24

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

0.22

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.11

-0.83

Просадки

Сравнение просадок TZA и KORU

Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZAKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-95.79%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.26%

-61.39%

-5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.34%

-73.71%

-14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.83%

-93.35%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.71%

-95.79%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-17.01%

-82.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-98.00%

-57.52%

-40.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.72%

19.36%

+24.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TZA и KORU

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 16.71%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZAKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.71%

60.60%

-43.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

111.66%

-70.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.00%

124.91%

-67.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.46%

85.28%

-17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.90%

79.99%

-11.09%

Сравнение комиссий TZA и KORU

TZA берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZA и KORU

Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности KORU в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TZA and KORU have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to TZA (16.71%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 17.48% vs -43.19% for TZA. On fees, TZA is cheaper at 1.11% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 16.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.48% return vs -43.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TZA is cheaper with a 1.11% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

TZA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.16% for KORU.

TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZA и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор