Сравнение TZA с KORU
TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TZA returned -44.82%/yr vs 17.17%/yr for KORU. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. TZA charges 1.11%/yr vs 1.29%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности TZA и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -47.59%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 356.66%. За последние 10 лет акции TZA уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -44.82% против 17.17% соответственно.
TZA
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -47.59%
- 6 месяцев
- -43.28%
- 1 год
- -68.17%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -30.85%
- 10 лет*
- -44.82%
KORU
- 1 день
- 11.85%
- 1 месяц
- -18.31%
- С начала года
- 356.66%
- 6 месяцев
- 393.86%
- 1 год
- 905.39%
- 3 года*
- 110.38%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 17.17%
Сравнение доходности по годам TZA и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -47.59% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 356.66% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between TZA and KORU is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.52 |
The correlation between TZA and KORU has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TZA vs. KORU — Ранг доходности на риск
TZA
KORU
Сравнение TZA c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TZA | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.53 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 14.90 | -15.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 43.11 | -44.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TZA и KORU
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TZA | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -95.79% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.73% | -61.39% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.31% | -73.34% | -15.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.59% | -93.34% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -95.79% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -34.45% | -65.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.99% | -57.40% | -40.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.63% | 21.18% | +22.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и KORU
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) составляет 18.54%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 88.86%. Это указывает на то, что TZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TZA | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 88.86% | -70.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.79% | 139.03% | -96.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.52% | 144.03% | -85.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.65% | 91.57% | -23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.96% | 83.10% | -14.14% |
Сравнение комиссий TZA и KORU
TZA берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и KORU
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности KORU в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.19% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.06% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TZA and KORU have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (88.86%) compared to TZA (18.54%). In terms of maximum drawdown, TZA dropped -100.00% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 17.17% vs -44.82% for TZA. On fees, TZA is cheaper at 1.11% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 18.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.17% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TZA is cheaper with a 1.11% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.
TZA has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.19% for KORU.
TZA tracks Russell 2000 Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. Their fees differ too: 1.11% for TZA and 1.29% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.35 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TZA и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор