Сравнение TYO с EVSD
TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance. TYO is passively managed, while EVSD is actively managed. Over the past year, TYO returned 5.39% vs 4.39% for EVSD. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. TYO charges 1.08%/yr vs 0.24%/yr for EVSD.
Доходность
Сравнение доходности TYO и EVSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 7.50%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 0.83%.
TYO
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 2.13%
EVSD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYO и EVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 7.50% | -7.64% | 9.26% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.83% | 6.80% | 3.86% |
Correlation
The correlation between TYO and EVSD is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2024 г. | -0.80 |
The correlation between TYO and EVSD has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYO vs. EVSD — Ранг доходности на риск
TYO
EVSD
Сравнение TYO c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYO | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.59 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.50 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 14.55 | -13.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYO и EVSD
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и EVSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYO | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -1.26% | -87.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -1.26% | -8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.30% | -0.20% | -77.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.10% | -0.19% | -70.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 0.30% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и EVSD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYO | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 0.54% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 1.21% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 1.56% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 1.95% | +21.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 1.95% | +18.22% |
Сравнение комиссий TYO и EVSD
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и EVSD
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности EVSD в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.83% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TYO and EVSD have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYO has higher volatility (4.29%) compared to EVSD (0.54%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs EVSD's -1.26%.
On 1-year performance, TYO leads with 5.39% vs 4.39% for EVSD. On fees, EVSD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EVSD has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TYO has performed better with a 5.39% return vs 4.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
EVSD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.83% for TYO.
TYO is categorized as Leveraged Bonds, while EVSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Direxion and Eaton Vance. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.24% for EVSD.
EVSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYO и EVSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор