Сравнение EVSD с SGOV
EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. EVSD is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, EVSD returned 4.72% vs 3.95% for SGOV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EVSD charges 0.24%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности EVSD и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.
EVSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSD и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.85% | 6.80% | 3.87% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 2.73% |
Correlation
The correlation between EVSD and SGOV is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between EVSD and SGOV shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSD vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EVSD
SGOV
Сравнение EVSD c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -270.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 195.55 | -193.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 398.20 | -394.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.79 | 4,462.00 | -4,446.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 20.28 | -17.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 12.49 | -9.44 |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и SGOV
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -0.03% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.01% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.00% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.00% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и SGOV
Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что EVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSD | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.05% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 0.13% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 0.20% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 0.24% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 0.24% | +1.70% |
Сравнение комиссий EVSD и SGOV
EVSD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и SGOV
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.61% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
EVSD and SGOV have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVSD has higher volatility (0.47%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, EVSD dropped -1.26% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, EVSD leads with 4.72% vs 3.95% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSD has performed better with a 4.72% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.24% for EVSD.
EVSD has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 3.86% for SGOV.
EVSD is categorized as Short-Term Bond, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.24% for EVSD and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSD и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор