Сравнение EVSD с CBLDX
EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) and CBLDX (CrossingBridge Low Duration High Yield Fund) are both funds - EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance, while CBLDX is a Multisector Bonds fund managed by CrossingBridge. Over the past year, EVSD returned 4.84% vs 5.17% for CBLDX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EVSD charges 0.24%/yr vs 0.88%/yr for CBLDX.
Доходность
Сравнение доходности EVSD и CBLDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVSD показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у CBLDX с доходностью 1.83%.
EVSD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBLDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVSD и CBLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.77% | 6.80% | 3.87% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 1.83% | 6.04% | 3.34% |
Correlation
The correlation between EVSD and CBLDX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVSD vs. CBLDX — Ранг доходности на риск
EVSD
CBLDX
Сравнение EVSD c CBLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVSD | CBLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 2.20 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 7.29 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 29.04 | -12.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVSD | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 3.81 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.03 | 2.60 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок EVSD и CBLDX
Максимальная просадка EVSD за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки CBLDX в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVSD и CBLDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVSD | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -8.15% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -0.73% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.31% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.18% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVSD и CBLDX
Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что EVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVSD | CBLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.31% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 1.13% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 1.39% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.59% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.82% | +0.12% |
Сравнение комиссий EVSD и CBLDX
EVSD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CBLDX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVSD и CBLDX
Дивидендная доходность EVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности CBLDX в 6.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 6.22% | 6.43% | 7.12% | 7.65% | 5.07% | 5.13% | 3.97% | 2.85% | 2.18% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVSD and CBLDX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVSD has higher volatility (0.47%) compared to CBLDX (0.31%). In terms of maximum drawdown, EVSD dropped -1.26% vs CBLDX's -8.15%.
CBLDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVSD и CBLDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор