PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLG с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLG и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и QYLD


2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
-2.80%16.84%20.57%41.56%-3.64%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
0.61%9.28%19.35%22.77%-1.75%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.


TYLG

1 день
1.21%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.53%
1 год
24.20%
3 года*
18.19%
5 лет*
10 лет*

QYLD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
16.36%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Сравнение комиссий TYLG и QYLD

И TYLG, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.


Доходность на риск

TYLG vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7171
Ранг коэф-та Мартина

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLGQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.00

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.61

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.57

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

10.32

-2.42

TYLG vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLGQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.00

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.56

+0.51

Корреляция

Корреляция между TYLG и QYLD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и QYLD

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности QYLD в 11.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
9.02%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.85%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и QYLD

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и QYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLGQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-24.75%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-10.84%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-1.84%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.89%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.65%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и QYLD

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLGQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.90%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

7.50%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

16.43%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

14.84%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

15.51%

+3.83%