Сравнение TYLG с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
TYLG и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYLG и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLG и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | -2.80% | 16.84% | 20.57% | 41.56% | -3.64% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
TYLG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLG и QYLD
И TYLG, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
TYLG vs. QYLD — Ранг доходности на риск
TYLG
QYLD
Сравнение TYLG c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLG | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.61 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.57 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 10.32 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLG | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.56 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между TYLG и QYLD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLG и QYLD
Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 9.02% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок TYLG и QYLD
Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLG | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -24.75% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -10.84% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -1.84% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -3.89% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.65% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLG и QYLD
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLG | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 4.90% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 7.50% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 16.43% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 14.84% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 15.51% | +3.83% |