PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLG с QYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - TYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 3 years, TYLG returned 23.09%/yr vs 13.90%/yr for QYLD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность 18.79%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.65%.

TYLG

1 день
-0.71%
1 месяц
1.31%
С начала года
18.79%
6 месяцев
17.74%
1 год
37.15%
3 года*
23.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.22%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.29%
1 год
21.61%
3 года*
13.90%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и QYLD

2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		18.79%16.84%20.57%41.56%-1.78%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.65%9.28%19.35%22.77%-1.02%

Correlation

The correlation between TYLG and QYLD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г.

0.87

The correlation between TYLG and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TYLG и QYLD

Секторы
TYLG
QYLD

Финансовые услуги

54.2%
0.2%

Технологии

47.6%
58.7%

Энергетика

0.1%
0.5%

Промышленность

0.0%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

TYLG
54.2%
QYLD
0.2%

Технологии

TYLG
47.6%
QYLD
58.7%

Энергетика

TYLG
0.1%
QYLD
0.5%

Промышленность

TYLG
0.0%
QYLD
2.6%

Сырьевые материалы

TYLG

-

QYLD
1.0%

Коммуникационные услуги

TYLG

-

QYLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

TYLG

-

QYLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

TYLG

-

QYLD
6.4%

Здравоохранение

TYLG

-

QYLD
3.7%

Недвижимость

TYLG

-

QYLD
0.1%

Коммунальные услуги

TYLG

-

QYLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с SPYTYLG с JEPQTYLG с SMHTYLG с QRMITYLG с VOOTYLG с FTHI
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

TYLG vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYLGQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.24

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.15

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.37

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

24.01

-10.13

TYLG vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYLG и QYLD

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLGQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-24.75%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-4.97%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-19.06%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-2.32%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-3.82%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

0.90%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и QYLD

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLGQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

4.79%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

8.45%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

9.69%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

14.84%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

15.55%

+3.89%

Сравнение комиссий TYLG и QYLD

И TYLG, и QYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и QYLD

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что меньше доходности QYLD в 11.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.71%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		8.16%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYLG and QYLD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYLG has higher volatility (8.26%) compared to QYLD (4.79%). In terms of maximum drawdown, TYLG dropped -24.01% vs QYLD's -24.75%.

On 3-year performance, TYLG leads with 23.09% vs 13.90% for QYLD. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TYLG has performed better with a 23.09% return vs 13.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYLG and QYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

QYLD has the higher dividend yield at 11.71%, compared with 8.16% for TYLG.

TYLG is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. TYLG tracks Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор