PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLG с PBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLG и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и PBP


2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
-3.97%16.84%20.57%41.56%-3.64%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
-1.04%8.49%19.83%11.59%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -1.04%.


TYLG

1 день
3.85%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-0.07%
1 год
23.43%
3 года*
17.71%
5 лет*
10 лет*

PBP

1 день
2.04%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
5.76%
1 год
11.29%
3 года*
10.74%
5 лет*
7.48%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий TYLG и PBP

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.


Доходность на риск

TYLG vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7373
Ранг коэф-та Мартина

PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLGPBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.80

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.27

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.12

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

6.40

+1.13

TYLG vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBP равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLGPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.80

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.32

+0.72

Корреляция

Корреляция между TYLG и PBP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и PBP

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что меньше доходности PBP в 11.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
9.13%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
11.63%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и PBP

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и PBP.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLGPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-43.43%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-10.20%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-3.29%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.75%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.79%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и PBP

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLGPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.09%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

5.97%

+6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

14.26%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

11.95%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

13.69%

+5.65%