Сравнение TYLG с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
TYLG и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYLG и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLG и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | -3.97% | 16.84% | 20.57% | 41.56% | -3.64% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -1.04% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLG показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -1.04%.
TYLG
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLG и PBP
TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
TYLG vs. PBP — Ранг доходности на риск
TYLG
PBP
Сравнение TYLG c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLG | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.80 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.27 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.12 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 6.40 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLG | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.80 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.32 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между TYLG и PBP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLG и PBP
Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что меньше доходности PBP в 11.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 9.13% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.63% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок TYLG и PBP
Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLG | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -43.43% | +19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -10.20% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -3.29% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -6.75% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.79% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLG и PBP
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLG | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.09% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 5.97% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 14.26% | +9.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 11.95% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 13.69% | +5.65% |