PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLG с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - TYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TYLG returned 24.91%/yr vs 26.78%/yr for PAVE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TYLG charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

TYLG

1 день
-0.43%
1 месяц
12.68%
С начала года
24.03%
6 месяцев
25.00%
1 год
48.51%
3 года*
24.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и PAVE

2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		24.03%16.84%20.57%41.56%-3.64%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-4.10%

Correlation

The correlation between TYLG and PAVE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.60

The correlation between TYLG and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TYLG и PAVE

Секторы
TYLG
PAVE

Финансовые услуги

54.4%

-

Технологии

47.9%
1.1%

Энергетика

0.1%
0.2%

Промышленность

0.0%
74.8%

Сырьевые материалы

-

20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

TYLG
54.4%
PAVE

-

Технологии

TYLG
47.9%
PAVE
1.1%

Энергетика

TYLG
0.1%
PAVE
0.2%

Промышленность

TYLG
0.0%
PAVE
74.8%

Сырьевые материалы

TYLG

-

PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

TYLG

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

TYLG

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

TYLG

-

PAVE
0.3%

Здравоохранение

TYLG

-

PAVE

-

Недвижимость

TYLG

-

PAVE

-

Коммунальные услуги

TYLG

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с SMHTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с QRMI
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

TYLG vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.99

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.82

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.34

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.13

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

11.50

+7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.99

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.68

+0.79

Просадки

Сравнение просадок TYLG и PAVE

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLGPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-44.08%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.91%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-26.23%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.82%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-6.24%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.24%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и PAVE

Текущая волатильность для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) составляет 4.45%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что TYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLGPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

6.42%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

15.17%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

18.84%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

21.60%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

24.38%

-5.21%

Сравнение комиссий TYLG и PAVE

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и PAVE

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		7.47%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYLG and PAVE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.42%) compared to TYLG (4.45%). In terms of maximum drawdown, TYLG dropped -24.01% vs PAVE's -44.08%.

On 3-year performance, PAVE leads with 26.78% vs 24.91% for TYLG. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, TYLG has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PAVE has performed better with a 26.78% return vs 24.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for TYLG.

TYLG has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 0.77% for PAVE.

TYLG is categorized as Derivative Income, while PAVE is Utilities Equities. TYLG tracks Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 0.47% for PAVE.

TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор