Сравнение TYLG с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
TYLG и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLG и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLG и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | -2.80% | 16.84% | 20.57% | 11.75% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
TYLG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLG и MRNY
TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
TYLG vs. MRNY — Ранг доходности на риск
TYLG
MRNY
Сравнение TYLG c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLG | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.11 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.78 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.61 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 3.21 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLG | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.11 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | -0.50 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между TYLG и MRNY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLG и MRNY
Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 9.02% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYLG и MRNY
Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLG | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -82.15% | +58.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -31.53% | +17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -67.31% | +61.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -51.53% | +48.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 15.78% | -12.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLG и MRNY
Текущая волатильность для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) составляет 6.97%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что TYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLG | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 16.90% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 39.43% | -26.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 52.05% | -28.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 51.40% | -32.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 51.40% | -32.06% |