PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLG с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

TYLG и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLG и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и LQTI

2026 (YTD)2025
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		-2.80%13.43%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

TYLG

1 день
1.21%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.53%
1 год
24.20%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с SMHTYLG с QRMI
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий TYLG и LQTI

TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

TYLG vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGLQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.74

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.02

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.37

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

4.15

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа LQTI равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGLQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.74

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.90

+0.16

Корреляция

Корреляция между TYLG и LQTI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и LQTI

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что сопоставимо с доходностью LQTI в 9.07%

TTM2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		9.02%7.66%7.24%11.89%0.51%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и LQTI

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLGLQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-3.41%

-20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-3.41%

-10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-2.03%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-0.78%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.12%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и LQTI

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLGLQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

2.66%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

3.87%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

6.23%

+17.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

6.11%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

6.11%

+13.23%