PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLG с KHPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

TYLG и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLG и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и KHPI

2026 (YTD)20252024
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		-3.97%16.84%12.28%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.49%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.49%.

TYLG

1 день
3.85%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-0.07%
1 год
23.43%
3 года*
17.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

KHPI

1 день
1.47%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-0.79%
1 год
10.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с SMHTYLG с QRMI
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с OVLHKHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQ

Сравнение комиссий TYLG и KHPI

TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

TYLG vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.97

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.46

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.64

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

7.34

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KHPI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.97

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.76

+0.28

Корреляция

Корреляция между TYLG и KHPI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и KHPI

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что меньше доходности KHPI в 9.44%

TTM2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		9.13%7.66%7.24%11.89%0.51%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.44%8.90%3.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и KHPI

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLGKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-10.58%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-6.55%

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-5.18%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-1.27%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.46%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и KHPI

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLGKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

3.18%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

5.25%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

10.96%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

9.79%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

9.79%

+9.55%