PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLG с JPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - TYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. TYLG is passively managed, while JPST is actively managed. Over the past 3 years, TYLG returned 24.91%/yr vs 5.16%/yr for JPST. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TYLG charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 1.40%.

TYLG

1 день
-0.43%
1 месяц
12.68%
С начала года
24.03%
6 месяцев
25.00%
1 год
48.51%
3 года*
24.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPST

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и JPST

2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		24.03%16.84%20.57%41.56%-3.64%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.40%4.99%5.58%5.13%0.63%

Correlation

The correlation between TYLG and JPST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.06

Сравнение распределения секторов TYLG и JPST

Секторы
TYLG
JPST

Финансовые услуги

54.4%
22.6%

Технологии

47.9%
1.8%

Энергетика

0.1%
0.4%

Промышленность

0.0%
2.1%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Здравоохранение

-

1.5%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

TYLG
54.4%
JPST
22.6%

Технологии

TYLG
47.9%
JPST
1.8%

Энергетика

TYLG
0.1%
JPST
0.4%

Промышленность

TYLG
0.0%
JPST
2.1%

Сырьевые материалы

TYLG

-

JPST
0.2%

Коммуникационные услуги

TYLG

-

JPST
5.5%

Потребительский циклический сектор

TYLG

-

JPST
2.5%

Потребительский защитный сектор

TYLG

-

JPST
0.7%

Здравоохранение

TYLG

-

JPST
1.5%

Недвижимость

TYLG

-

JPST
0.7%

Коммунальные услуги

TYLG

-

JPST
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с SMHTYLG с VOOTYLG с QRMITYLG с FTHI
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

TYLG vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGJPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
8.09

-4.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
17.60

-13.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

3.94

-2.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

29.16

-24.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

144.13

-124.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 3.14, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 8.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

8.09

-4.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

3.20

-1.73

Просадки

Сравнение просадок TYLG и JPST

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLGJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-3.28%

-20.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-0.15%

-9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-0.30%

-23.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.02%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-0.08%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.03%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и JPST

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLGJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

0.15%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

0.36%

+12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

0.54%

+15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

0.58%

+18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

0.93%

+18.24%

Сравнение комиссий TYLG и JPST

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и JPST

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		7.47%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYLG and JPST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYLG has higher volatility (4.45%) compared to JPST (0.15%). In terms of maximum drawdown, TYLG dropped -24.01% vs JPST's -3.28%.

On 3-year performance, TYLG leads with 24.91% vs 5.16% for JPST. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TYLG has performed better with a 24.91% return vs 5.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for TYLG.

TYLG has the higher dividend yield at 7.47%, compared with 4.26% for JPST.

TYLG is categorized as Derivative Income, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 0.18% for JPST.

JPST currently has the higher Sharpe Ratio (8.09 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор