Сравнение TYLG с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
TYLG и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLG и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLG и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | -2.80% | 16.84% | 20.57% | 41.56% | -3.64% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
TYLG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLG и JPST
TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
TYLG vs. JPST — Ранг доходности на риск
TYLG
JPST
Сравнение TYLG c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLG | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 7.23 | -6.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 13.86 | -12.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.40 | -2.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 14.88 | -13.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 94.20 | -86.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLG | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 7.23 | -6.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 3.16 | -2.09 |
Корреляция
Корреляция между TYLG и JPST составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLG и JPST
Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 9.02% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок TYLG и JPST
Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLG | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -3.28% | -20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -0.30% | -13.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | 0.00% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.08% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 0.05% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLG и JPST
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLG | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 0.22% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 0.35% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 0.61% | +22.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 0.57% | +18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 0.94% | +18.40% |