Сравнение TYLG с DTCR
TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TYLG returned 23.09%/yr vs 34.83%/yr for DTCR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TYLG charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности TYLG и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYLG показывает доходность 18.79%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 47.11%.
TYLG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 47.11%
- 6 месяцев
- 48.06%
- 1 год
- 67.40%
- 3 года*
- 34.83%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYLG и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 18.79% | 16.84% | 20.57% | 41.56% | -1.78% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 47.11% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -2.66% |
Correlation
The correlation between TYLG and DTCR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between TYLG and DTCR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYLG vs. DTCR — Ранг доходности на риск
TYLG
DTCR
Сравнение TYLG c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYLG | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.47 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 5.25 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 16.15 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYLG и DTCR
Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYLG | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -38.98% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -12.89% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.01% | -24.96% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -4.37% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -12.27% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.19% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLG и DTCR
Текущая волатильность для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) составляет 8.26%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что TYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYLG | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 9.83% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 18.53% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 23.31% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 22.16% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 22.10% | -2.66% |
Сравнение комиссий TYLG и DTCR
TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLG и DTCR
Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности DTCR в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.75% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 8.16% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TYLG and DTCR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (9.83%) compared to TYLG (8.26%). In terms of maximum drawdown, TYLG dropped -24.01% vs DTCR's -38.98%.
On 3-year performance, DTCR leads with 34.83% vs 23.09% for TYLG. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TYLG has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DTCR has performed better with a 34.83% return vs 23.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for TYLG.
TYLG has the higher dividend yield at 8.16%, compared with 0.75% for DTCR.
TYLG is categorized as Derivative Income, while DTCR is REIT. TYLG tracks Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYLG и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор