PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLG с BOTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).

TYLG и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и BOTZ

2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		-2.80%16.84%20.57%41.56%-3.64%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-6.43%14.17%12.26%38.97%-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.

TYLG

1 день
1.21%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.53%
1 год
24.20%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
2.05%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-4.66%
1 год
19.21%
3 года*
10.33%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с SMHTYLG с QRMI
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Сравнение комиссий TYLG и BOTZ

TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

TYLG vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGBOTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.69

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.19

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.03

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

3.71

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.69

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.37

+0.69

Корреляция

Корреляция между TYLG и BOTZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и BOTZ

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности BOTZ в 0.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		9.02%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.70%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и BOTZ

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и BOTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLGBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-55.54%

+31.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-19.34%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-14.52%

+9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-18.56%

+15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.37%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и BOTZ

Текущая волатильность для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) составляет 6.97%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что TYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLGBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

8.79%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

17.74%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

27.79%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

26.52%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

25.68%

-6.34%