PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLD с VABS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLD с VABS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).

TYLD и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLD и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и VABS

2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		0.84%4.05%5.15%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 0.70%.

TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tactical Yield ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с ICSHTYLD с DBMF
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST

Сравнение комиссий TYLD и VABS

TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.

TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Доходность на риск

TYLD vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLDVABSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

2.03

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

2.80

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.43

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

4.13

+3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

10.78

+24.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLD vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа VABS равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLDVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.03

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

1.37

+1.11

Корреляция

Корреляция между TYLD и VABS составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и VABS

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности VABS в 5.21%

TTM20252024202320222021
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и VABS

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и VABS.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLDVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-7.12%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-1.05%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-1.46%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.40%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и VABS

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLDVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.61%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

1.13%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

2.22%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

2.29%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

2.27%

-0.45%