PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLD с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLD с TRTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Trinity ETF (TRTY).

TYLD и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLD и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и TRTY

2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		0.84%4.05%5.15%
TRTY
Cambria Trinity ETF		6.05%16.35%4.69%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.05%.

TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRTY

1 день
0.43%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.05%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.09%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tactical Yield ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с ICSHTYLD с DBMF
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с IEFTRTY с BLNDX

Сравнение комиссий TYLD и TRTY

TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.

TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
TRTY
Cambria Trinity ETF

Доходность на риск

TYLD vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLDTRTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

1.93

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

2.48

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.40

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

2.86

+5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

13.45

+21.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLD vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа TRTY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLDTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.93

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.57

+1.91

Корреляция

Корреляция между TYLD и TRTY составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и TRTY

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности TRTY в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и TRTY

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и TRTY.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLDTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-22.35%

+21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-7.52%

+7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.08%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-4.24%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.60%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и TRTY

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Cambria Trinity ETF (TRTY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLDTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

3.96%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

8.55%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

10.98%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

10.74%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

10.47%

-8.65%