Сравнение TYLD с SPAX
TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) and SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) are both exchange-traded funds - TYLD is a fund fund actively managed by Cambria, while SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TYLD charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for SPAX.
Доходность
Сравнение доходности TYLD и SPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYLD и SPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.50% | 4.05% | 5.15% |
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.02% | 5.21% |
Correlation
The correlation between TYLD and SPAX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYLD vs. SPAX — Ранг доходности на риск
TYLD
SPAX
Сравнение TYLD c SPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | SPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 125.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | SPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.53 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и SPAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYLD | SPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и SPAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYLD | SPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | — | — |
Сравнение комиссий TYLD и SPAX
TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SPAX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и SPAX
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPAX Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF | 0.00% | 0.00% | 5.50% | 7.54% | 0.97% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.69% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TYLD and SPAX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for SPAX.
TYLD has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.00% for SPAX.
They also come from different issuers: Cambria and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.59% for TYLD and 0.85% for SPAX.
Подберите оптимальное распределение для TYLD и SPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор