PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLD с HELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLD с HELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX).

TYLD и HELX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLD и HELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и HELX

2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		0.84%4.05%5.15%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		-8.14%26.34%-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у HELX с доходностью -8.14%.

TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tactical Yield ETF

Franklin Genomic Advancements ETF

Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с ICSHTYLD с DBMF
Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBB

Сравнение комиссий TYLD и HELX

TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HELX в 0.50%.

TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF

Доходность на риск

TYLD vs. HELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c HELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Franklin Genomic Advancements ETF (HELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLDHELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

1.10

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

1.63

+3.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.21

+0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

1.33

+6.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

4.32

+30.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLD vs. HELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа HELX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и HELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLDHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.10

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.21

+2.28

Корреляция

Корреляция между TYLD и HELX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и HELX

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности HELX в 0.43%

TTM202520242023202220212020
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и HELX

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки HELX в -58.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и HELX.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLDHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-58.75%

+57.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-18.01%

+17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-42.36%

+42.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-34.12%

+34.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

5.56%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и HELX

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLDHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

8.75%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

15.40%

-14.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

24.21%

-22.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

24.26%

-22.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

27.46%

-25.64%