PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLD с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLD и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и FYLD


2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.84%4.05%5.15%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
14.87%34.53%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.


TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Tactical Yield ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий TYLD и FYLD

И TYLD, и FYLD имеют комиссию равную 0.59%.


Доходность на риск

TYLD vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина

FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLDFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

2.68

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

3.35

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.59

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

3.33

+4.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

19.43

+15.63

TYLD vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYLD равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLDFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.68

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.44

+2.04

Корреляция

Корреляция между TYLD и FYLD составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и FYLD

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FYLD в 3.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и FYLD

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и FYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLDFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-44.55%

+43.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-13.05%

+12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.99%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-8.94%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.29%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и FYLD

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLDFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

4.82%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

9.10%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

16.41%

-15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

16.30%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

18.09%

-16.27%