Сравнение TYLD с FYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).
TYLD и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и FYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и FYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 14.87% | 34.53% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYLD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 20.45%
- 1 год
- 43.76%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и FYLD
И TYLD, и FYLD имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
TYLD vs. FYLD — Ранг доходности на риск
TYLD
FYLD
Сравнение TYLD c FYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | FYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 2.68 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 3.35 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.59 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 3.33 | +4.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 19.43 | +15.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.68 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.44 | +2.04 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и FYLD составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и FYLD
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности FYLD в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FYLD Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 3.76% | 4.07% | 5.41% | 6.06% | 6.13% | 4.74% | 3.94% | 3.73% | 5.17% | 2.85% | 2.72% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и FYLD
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и FYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -44.55% | +43.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -13.05% | +12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.99% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -8.94% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.29% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и FYLD
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | FYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 4.82% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 9.10% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 16.41% | -15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 16.30% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 18.09% | -16.27% |