Сравнение TYLD с DFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).
TYLD и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и DFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и DFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | -3.43% | 17.46% | 26.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -3.43%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и DFUS
TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.
Доходность на риск
TYLD vs. DFUS — Ранг доходности на риск
TYLD
DFUS
Сравнение TYLD c DFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | DFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.02 | +2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 1.55 | +3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.23 | +0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 1.57 | +6.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 7.36 | +27.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.02 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.62 | +1.87 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и DFUS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и DFUS
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности DFUS в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUS Dimensional U.S. Equity ETF | 0.96% | 0.88% | 1.04% | 1.33% | 1.48% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и DFUS
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и DFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -24.62% | +23.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -12.31% | +11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.56% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -6.00% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.62% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и DFUS
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | DFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 5.48% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 9.80% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 18.54% | -17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 17.37% | -15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 17.37% | -15.55% |