Сравнение TYLD с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
TYLD и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 25.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и DFAU
TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.
Доходность на риск
TYLD vs. DFAU — Ранг доходности на риск
TYLD
DFAU
Сравнение TYLD c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.03 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 1.56 | +3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.24 | +0.78 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 1.56 | +6.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 7.42 | +27.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.03 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.80 | +1.69 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и DFAU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и DFAU
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и DFAU
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -23.61% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -12.45% | +11.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.36% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -5.12% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.62% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и DFAU
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 5.39% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 9.67% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 18.52% | -17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 17.03% | -15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 16.87% | -15.05% |