Сравнение TYG с MPLX

С начала года, TYG показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции TYG уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 1.56% против 16.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYG на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPLX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYG и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TYG и MPLX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности MPLX в 7.27%

Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и MPLX.

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что TYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.