PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYG с ET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYG с ET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Energy Transfer LP (ET).

TYG - это активно управляемый фонд от Tortoise.

Доходность

Сравнение доходности TYG и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYG и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		16.14%8.46%60.18%-0.37%24.20%46.86%-70.31%1.79%-24.74%3.17%
ET
Energy Transfer LP		17.51%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, TYG показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции TYG уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 1.56% против 20.33% соответственно.

TYG

1 день
-7.52%
1 месяц
-8.18%
С начала года
16.14%
6 месяцев
13.16%
1 год
18.81%
3 года*
28.59%
5 лет*
23.81%
10 лет*
1.56%

ET

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.51%
6 месяцев
16.34%
1 год
9.61%
3 года*
24.91%
5 лет*
29.13%
10 лет*
20.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с TYG:
TYG с NXGTYG с EMOTYG с KYNTYG с NMLTYG с SRVTYG с BKGITYG с MLPX
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с EQTET с WMBET с AMLP

Доходность на риск

TYG vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYG
Ранг доходности на риск TYG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYG c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYGETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.41

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.72

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.60

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

1.67

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYG vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYG на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ET равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYG и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYGETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.41

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.56

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.35

-0.26

Корреляция

Корреляция между TYG и ET составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYG и ET

Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности ET в 6.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYG
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund		10.69%11.25%7.96%9.87%8.94%5.27%10.85%14.61%13.17%9.01%8.54%13.95%
ET
Energy Transfer LP		6.97%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%

Просадки

Сравнение просадок TYG и ET

Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и ET.

Загрузка...

Показатели просадок

TYGETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.34%

-87.81%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.76%

-17.33%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.08%

-25.82%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.98%

-72.82%

-22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.75%

-3.30%

-30.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.40%

-25.95%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

6.24%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TYG и ET

Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что TYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYGETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

5.02%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

11.78%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

23.83%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

25.47%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.27%

36.63%

+14.64%