Сравнение TYG с AMLP
TYG (Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both funds - TYG is a Infrastructure Equities fund actively managed by Tortoise, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. TYG is actively managed, while AMLP is passively managed. Over the past 10 years, TYG returned -1.82%/yr vs 6.91%/yr for AMLP. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TYG charges 2.90%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности TYG и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYG показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции TYG уступали акциям AMLP по среднегодовой доходности: -1.82% против 6.91% соответственно.
TYG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- -1.82%
- Всё время*
- 4.05%
AMLP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 20.23%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 6.91%
- Всё время*
- 5.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | $73.87M | $62.93M | $74.06M |
| $6.14M | $6.42M | $9.41M |
Сравнение доходности по годам TYG и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 10.00% | 8.46% | 60.18% | -0.37% | 24.20% | 46.86% | -70.31% | 1.79% | -24.74% | 3.17% |
AMLP Alerian MLP ETF | 20.23% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Correlation
The correlation between TYG and AMLP is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between TYG and AMLP has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYG vs. AMLP — Ранг доходности на риск
TYG
AMLP
Сравнение TYG c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYG | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.39 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 6.69 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYG и AMLP
Максимальная просадка TYG за все время составила -95.34%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYG и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYG | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.34% | -77.19% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -8.25% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.08% | -14.27% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.08% | -20.92% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.98% | -72.62% | -22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.25% | -1.74% | -35.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.46% | -17.25% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 2.94% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYG и AMLP
Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund (TYG) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYG | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.90% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 9.73% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 12.53% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 19.34% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.09% | 27.65% | +23.44% |
Сравнение комиссий TYG и AMLP
TYG берет комиссию в 2.90%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYG и AMLP
Дивидендная доходность TYG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности AMLP в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.40% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Closed Fund | 12.82% | 11.25% | 7.96% | 9.87% | 8.94% | 5.27% | 10.85% | 14.61% | 13.17% | 9.01% | 8.54% | 13.95% |
Часто задаваемые вопросы
TYG and AMLP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYG has higher volatility (4.30%) compared to AMLP (3.90%). In terms of maximum drawdown, TYG dropped -95.34% vs AMLP's -77.19%.
AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYG и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор