PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с FLYU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while FLYU is a Leveraged Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TYD returned -3.95%/yr vs 4.85%/yr for FLYU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. TYD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for FLYU.

Доходность

Сравнение доходности TYD и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -18.15%.

TYD

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.59%
1 год
-1.08%
3 года*
-3.95%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
-5.12%

FLYU

1 день
2.56%
1 месяц
19.09%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-16.93%
1 год
1.53%
3 года*
4.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и FLYU

2026 (YTD)2025202420232022
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-5.80%11.68%-13.89%-2.87%-12.41%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-18.15%-2.29%33.00%111.16%-19.09%

Correlation

The correlation between TYD and FLYU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.09

The correlation between TYD and FLYU shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TYD и FLYU

Секторы
TYD
FLYU

Финансовые услуги

21.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

52.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

16.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TYD
21.2%
FLYU

-

Сырьевые материалы

TYD

-

FLYU

-

Коммуникационные услуги

TYD

-

FLYU
13.2%

Потребительский циклический сектор

TYD

-

FLYU
52.6%

Потребительский защитный сектор

TYD

-

FLYU

-

Энергетика

TYD

-

FLYU

-

Здравоохранение

TYD

-

FLYU

-

Промышленность

TYD

-

FLYU
17.7%

Недвижимость

TYD

-

FLYU
0.1%

Технологии

TYD

-

FLYU
16.4%

Коммунальные услуги

TYD

-

FLYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с MVLL

Доходность на риск

TYD vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYDFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.02

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.59

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.03

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

0.06

-0.27

TYD vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FLYU равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYD и FLYU

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-69.00%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-52.33%

+38.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

-69.00%

+44.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.06%

-35.07%

-23.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-26.53%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

25.05%

-19.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и FLYU

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.49%, в то время как у MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

23.60%

-19.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

59.07%

-49.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

75.07%

-61.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

83.21%

-60.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

83.21%

-62.85%

Сравнение комиссий TYD и FLYU

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FLYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и FLYU

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как FLYU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.22%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

TYD and FLYU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYU has higher volatility (23.60%) compared to TYD (4.49%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs FLYU's -69.00%.

On 3-year performance, FLYU leads with 4.85% vs -3.95% for TYD. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLYU has performed better with a 4.85% return vs -3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

TYD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for FLYU.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while FLYU is Leveraged Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.95% for FLYU.

FLYU currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор