PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYD с BESF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYD с BESF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. TYD is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, TYD returned -2.87% vs 61.61% for BESF. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.80%/yr for BESF.

Доходность

Сравнение доходности TYD и BESF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Bastion Energy ETF (BESF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYD показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 16.12%.

TYD

1 день
-0.47%
1 месяц
0.30%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-7.06%
1 год
-2.87%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-13.23%
10 лет*
-5.34%

BESF

1 день
1.01%
1 месяц
-6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
15.17%
1 год
61.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYD и BESF

2026 (YTD)2025
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-7.02%7.32%
BESF
Bastion Energy ETF		16.12%38.76%

Correlation

The correlation between TYD and BESF is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Bastion Energy ETF

Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY
Часто сравнивают с BESF:
BESF с PBOGBESF с BSMWBESF с IBMTBESF с MYMJBESF с CATFBESF с BSCUBESF с JMBS

Доходность на риск

TYD vs. BESF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 66
Ранг коэф-та Мартина
BESF
Ранг доходности на риск BESF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYD c BESF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYDBESFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
2.52

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
3.34

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.41

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

5.64

-5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

15.57

-16.09

TYD vs. BESF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYD на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа BESF равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYD и BESF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYD и BESF

Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и BESF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYDBESFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.28%

-10.97%

-53.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-10.97%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.59%

-8.73%

-50.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.05%

-2.74%

-19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.97%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TYD и BESF

Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.04%, в то время как у Bastion Energy ETF (BESF) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYDBESFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

6.97%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

14.93%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

24.75%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

24.39%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

24.39%

-4.06%

Сравнение комиссий TYD и BESF

TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BESF в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYD и BESF

Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности BESF в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESF
Bastion Energy ETF		5.86%6.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.26%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

TYD and BESF have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BESF has higher volatility (6.97%) compared to TYD (4.04%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs BESF's -10.97%.

On 1-year performance, BESF leads with 61.61% vs -2.87% for TYD. On fees, BESF is cheaper at 0.80% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BESF has performed better with a 61.61% return vs -2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BESF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.

BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 3.26% for TYD.

TYD is categorized as Leveraged Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: Direxion and Bastion. Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.80% for BESF.

BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYD и BESF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор