Сравнение TYA с PIT
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TYA charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности TYA и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
TYA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYA и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.34% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -4.08% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between TYA and PIT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | -0.12 |
The correlation between TYA and PIT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. PIT — Ранг доходности на риск
TYA
PIT
Сравнение TYA c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.62 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 10.88 | -11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и PIT
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -15.19% | -35.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -15.19% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -15.19% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -15.19% | -26.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.88% | -4.08% | -31.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.66% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и PIT
Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 3.58%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.72% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 19.40% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 21.66% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 17.50% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 17.50% | +3.00% |
Сравнение комиссий TYA и PIT
TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и PIT
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.88% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and PIT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (4.72%) compared to TYA (3.58%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs -1.87% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TYA has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 3.88% for TYA.
TYA is categorized as Government Bonds, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор