PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYA с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TYA и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.


TYA

1 день
0.27%
1 месяц
0.70%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.34%
1 год
-0.95%
3 года*
-1.87%
5 лет*
10 лет*

PIT

1 день
-1.32%
1 месяц
-11.78%
С начала года
25.62%
6 месяцев
23.58%
1 год
39.64%
3 года*
18.98%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и PIT


2026 (YTD)2025202420232022
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
-5.34%14.38%-9.63%-2.23%-4.08%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
25.62%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between TYA and PIT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

-0.12

The correlation between TYA and PIT shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

TYA vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 88
Ранг коэф-та Мартина

PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TYAPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.62

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

10.88

-11.09

TYA vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYA и PIT

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и PIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TYAPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-15.19%

-35.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-15.19%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-15.19%

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.65%

-15.19%

-26.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-4.08%

-31.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.66%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и PIT

Текущая волатильность для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) составляет 3.58%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что TYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TYAPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.72%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

19.40%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

21.66%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

17.50%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

17.50%

+3.00%

Сравнение комиссий TYA и PIT

TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и PIT

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PIT в 7.10%


ПозицияTTM20252024202320222021
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
7.10%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.88%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%

Часто задаваемые вопросы


TYA and PIT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIT has higher volatility (4.72%) compared to TYA (3.58%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs PIT's -15.19%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs -1.87% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TYA has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.

PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 3.88% for TYA.

TYA is categorized as Government Bonds, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор