Сравнение TY с HDV
TY (Tri-Continental Corporation) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, TY returned 14.29%/yr vs 9.26%/yr for HDV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TY и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TY показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции TY превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 14.29% против 9.26% соответственно.
TY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 14.29%
HDV
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам TY и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY Tri-Continental Corporation | 8.72% | 16.12% | 22.01% | 17.86% | -16.32% | 29.45% | 12.38% | 28.60% | -5.84% | 28.47% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.69% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between TY and HDV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2011 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between TY and HDV has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TY vs. HDV — Ранг доходности на риск
TY
HDV
Сравнение TY c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tri-Continental Corporation (TY) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TY | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.36 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.95 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.60 | 11.02 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.10 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TY и HDV
Максимальная просадка TY за все время составила -67.71%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TY и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.71% | -37.04% | -30.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -5.18% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.09% | -10.49% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -15.42% | -5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.57% | -37.04% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.54% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -3.09% | -12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.85% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TY и HDV
Текущая волатильность для Tri-Continental Corporation (TY) составляет 1.74%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что TY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TY | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 3.19% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 7.56% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 9.73% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 12.82% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.73% | +0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TY и HDV
Дивидендная доходность TY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что больше доходности HDV в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.91% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
TY Tri-Continental Corporation | 11.13% | 11.97% | 10.61% | 4.36% | 8.71% | 14.13% | 6.25% | 6.86% | 8.13% | 4.69% | 4.12% | 4.05% |
Часто задаваемые вопросы
TY and HDV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDV has higher volatility (3.19%) compared to TY (1.74%). In terms of maximum drawdown, TY dropped -67.71% vs HDV's -37.04%.
TY currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TY и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор