PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXS с VFMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).

TXS и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TXS и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXS и VFMV

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		5.37%10.31%24.29%5.64%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.90%10.52%16.91%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.

TXS

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.56%
С начала года
5.37%
6 месяцев
2.06%
1 год
19.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с VOOTXS с ^GSPCTXS с GDETXS с TXNTXS с PWC
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Сравнение комиссий TXS и VFMV

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

TXS vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.63

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.94

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.80

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

3.69

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.63

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.66

+0.39

Корреляция

Корреляция между TXS и VFMV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и VFMV

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VFMV в 2.04%

TTM20252024202320222021202020192018
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.79%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок TXS и VFMV

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и VFMV.

Загрузка...

Показатели просадок

TXSVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-33.64%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-9.63%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.26%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-3.69%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.09%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и VFMV

Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXSVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.43%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

6.62%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

12.28%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

11.77%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

14.34%

+1.91%