PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXS с OPTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TXS tracks the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, TXS returned 20.33% vs 61.03% for OPTZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXS charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности TXS и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 13.49%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.19%.

TXS

1 день
0.40%
1 месяц
1.36%
С начала года
13.49%
6 месяцев
10.60%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OPTZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.19%
6 месяцев
31.66%
1 год
61.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXS и OPTZ

2026 (YTD)20252024
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		13.49%10.31%20.64%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.19%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between TXS and OPTZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.79

The correlation between TXS and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TXS и OPTZ

Секторы
TXS
OPTZ

Энергетика

21.1%
1.5%

Потребительский циклический сектор

17.6%
9.5%

Промышленность

15.0%
8.9%

Недвижимость

12.7%
1.5%

Технологии

10.4%
50.6%

Здравоохранение

9.6%
10.5%

Финансовые услуги

7.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.6%

Коммунальные услуги

1.8%
0.7%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.0%

Сырьевые материалы

0.4%
1.3%

Энергетика

TXS
21.1%
OPTZ
1.5%

Потребительский циклический сектор

TXS
17.6%
OPTZ
9.5%

Промышленность

TXS
15.0%
OPTZ
8.9%

Недвижимость

TXS
12.7%
OPTZ
1.5%

Технологии

TXS
10.4%
OPTZ
50.6%

Здравоохранение

TXS
9.6%
OPTZ
10.5%

Финансовые услуги

TXS
7.3%
OPTZ
9.1%

Коммуникационные услуги

TXS
2.5%
OPTZ
2.6%

Коммунальные услуги

TXS
1.8%
OPTZ
0.7%

Потребительский защитный сектор

TXS
1.8%
OPTZ
4.0%

Сырьевые материалы

TXS
0.4%
OPTZ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с ^GSPCTXS с VOOTXS с GDETXS с PWCTXS с TXN
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

TXS vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXSOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
3.40

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
4.47

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.57

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

5.77

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

26.24

-15.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXS vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXSOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

3.40

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.70

-0.52

Просадки

Сравнение просадок TXS и OPTZ

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXSOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-25.75%

+6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-10.63%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.38%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.33%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и OPTZ

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 2.16%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXSOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

5.99%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

13.52%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

18.05%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

20.64%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

20.64%

-4.75%

Сравнение комиссий TXS и OPTZ

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и OPTZ

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM202520242023
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.74%0.82%0.86%0.53%

Часто задаваемые вопросы

TXS and OPTZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (5.99%) compared to TXS (2.16%). In terms of maximum drawdown, TXS dropped -19.69% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.03% vs 20.33% for TXS. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.03% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.

TXS has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.44% for OPTZ.

TXS tracks Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: Texas Capital and Optimize. Their fees differ too: 0.49% for TXS and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXS и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор