Сравнение TXS с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
TXS и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TXS и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXS и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 5.37% | 10.31% | 20.64% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TXS показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
TXS
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TXS и OPTZ
TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Доходность на риск
TXS vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
TXS
OPTZ
Сравнение TXS c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXS | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.57 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.29 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.56 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 11.83 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXS | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.57 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TXS и OPTZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXS и OPTZ
Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 0.79% | 0.82% | 0.86% | 0.53% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TXS и OPTZ
Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXS | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -25.75% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -14.58% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.68% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -3.61% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.15% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXS и OPTZ
Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 3.80%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXS | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 7.54% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 13.01% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 23.40% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.61% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 20.61% | -4.36% |