PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TXS с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXS с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TXS tracks the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, TXS returned 19.10% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TXS charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности TXS и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 15.21%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

TXS

1 день
0.49%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
10.04%
С начала года
15.21%
1 год
19.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXS и ETHO

2026 (YTD)20252024
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		15.21%10.31%27.52%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between TXS and ETHO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.81

The correlation between TXS and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TXS и ETHO

Секторы
TXS
ETHO

Энергетика

19.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

17.0%
10.2%

Технологии

15.1%
28.7%

Промышленность

14.6%
15.9%

Недвижимость

12.1%
6.3%

Здравоохранение

9.0%
12.3%

Финансовые услуги

7.0%
12.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.5%

Сырьевые материалы

0.3%
2.9%

Энергетика

TXS
19.1%
ETHO
0.3%

Потребительский циклический сектор

TXS
17.0%
ETHO
10.2%

Технологии

TXS
15.1%
ETHO
28.7%

Промышленность

TXS
14.6%
ETHO
15.9%

Недвижимость

TXS
12.1%
ETHO
6.3%

Здравоохранение

TXS
9.0%
ETHO
12.3%

Финансовые услуги

TXS
7.0%
ETHO
12.2%

Коммуникационные услуги

TXS
2.4%
ETHO
4.3%

Потребительский защитный сектор

TXS
1.7%
ETHO
4.4%

Коммунальные услуги

TXS
1.7%
ETHO
2.5%

Сырьевые материалы

TXS
0.3%
ETHO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с ^GSPCTXS с QQQTXS с VOOTXS с PWCTXS с GDETXS с TXN
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

TXS vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXSETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.11

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.96

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.03

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

15.62

-5.66

TXS vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXS и ETHO

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXSETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-25.50%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-9.25%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-4.34%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.38%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и ETHO

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 1.98%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXSETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

4.38%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

13.26%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

17.70%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

19.34%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

19.34%

-3.64%

Сравнение комиссий TXS и ETHO

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и ETHO

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM202520242023
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.78%0.82%0.86%0.53%

Часто задаваемые вопросы

TXS and ETHO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (4.38%) compared to TXS (1.98%). In terms of maximum drawdown, TXS dropped -19.69% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 19.10% for TXS. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 19.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.

TXS has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.70% for ETHO.

TXS tracks Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: Texas Capital and Amplify. Their fees differ too: 0.49% for TXS and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXS и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор