Сравнение TXRIX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TXRIX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXRIX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRIX JPMorgan Tax Aware Real Return Fund | -0.08% | 3.71% | 2.47% | 4.93% | -5.77% | 8.53% | 2.54% | 5.54% | -0.75% | 13.02% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TXRIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
TXRIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- —
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TXRIX и USMSX
TXRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
TXRIX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
TXRIX
USMSX
Сравнение TXRIX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRIX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 3.63 | -2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 6.49 | -5.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.18 | -1.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 6.48 | -5.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 33.64 | -29.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.63 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 2.39 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.86 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между TXRIX и USMSX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRIX и USMSX
Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRIX JPMorgan Tax Aware Real Return Fund | 3.23% | 3.20% | 3.32% | 3.17% | 2.04% | 1.47% | 2.22% | 2.56% | 2.85% | 12.76% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок TXRIX и USMSX
Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXRIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -2.09% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -0.40% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.74% | -2.03% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.30% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -0.22% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.08% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRIX и USMSX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXRIX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.22% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.40% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 0.69% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 0.70% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 0.74% | +3.82% |