PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRIX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXRIX с FSMUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRIX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		-0.29%3.71%2.47%4.93%-5.77%4.31%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-1.13%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, TXRIX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.

TXRIX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.17%
1 год
2.94%
3 года*
2.75%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

FSMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.39%
3 года*
2.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с TXRIX:
TXRIX с BSNSXTXRIX с TAXXTXRIX с JEPIXTXRIX с NMTRXTXRIX с DMREXTXRIX с JHEQXTXRIX с DFABX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с ROBNXFSMUX с SUMAXFSMUX с ALCAXFSMUX с NCHRX

Сравнение комиссий TXRIX и FSMUX

TXRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

TXRIX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRIX
Ранг доходности на риск TXRIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRIX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRIXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.63

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.87

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.28

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

0.78

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRIX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRIX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRIX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRIXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.63

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

-0.00

+0.79

Корреляция

Корреляция между TXRIX и FSMUX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и FSMUX

Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности FSMUX в 2.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.23%3.20%3.32%3.17%2.04%1.47%2.22%2.56%2.85%12.76%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.35%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и FSMUX

Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, примерно равная максимальной просадке FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRIXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-16.27%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-5.30%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-2.56%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-5.61%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.96%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и FSMUX

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) имеют волатильность 1.02% и 0.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRIXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.99%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

2.12%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

6.65%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

4.67%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

4.67%

-0.11%