PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROHCY с STRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROHCY с STRL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROHCY (Rohm Co Ltd ADR) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. ROHCY operates in Semiconductors (Technology), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, ROHCY returned 13.06%/yr vs 69.42%/yr for STRL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROHCY и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rohm Co Ltd ADR (ROHCY) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROHCY показывает доходность 140.79%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 224.51%. За последние 10 лет акции ROHCY уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 13.06% против 69.42% соответственно.

ROHCY

1 день
5.51%
1 месяц
54.99%
С начала года
140.79%
6 месяцев
151.74%
1 год
202.34%
3 года*
16.85%
5 лет*
8.10%
10 лет*
13.06%

STRL

1 день
3.84%
1 месяц
23.29%
С начала года
224.51%
6 месяцев
199.06%
1 год
412.74%
3 года*
171.02%
5 лет*
108.72%
10 лет*
69.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROHCY и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROHCY
Rohm Co Ltd ADR		140.79%56.57%-49.11%3.36%-20.60%-9.16%25.79%22.73%-41.72%92.89%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		224.51%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%

Correlation

The correlation between ROHCY and STRL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.16

The correlation between ROHCY and STRL shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ROHCY:

$13.24B

STRL:

$30.84B

EPS

ROHCY:

-$370.50

STRL:

$11.19

Коэффициент P/S

ROHCY:

0.03

STRL:

10.67

Коэффициент P/B

ROHCY:

0.02

STRL:

25.93

Общая выручка (12 мес.)

ROHCY:

$485.46B

STRL:

$2.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

ROHCY:

$116.26B

STRL:

$664.66M

EBITDA (12 мес.)

ROHCY:

$57.21B

STRL:

$429.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rohm Co Ltd ADR

Sterling Construction Company, Inc.

Часто сравнивают с ROHCY:
ROHCY с MCHPROHCY с TXNROHCY с GFSROHCY с NVTSROHCY с ONROHCY с NXPIROHCY с MTSI
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с VRT

Доходность на риск

ROHCY vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROHCY
Ранг доходности на риск ROHCY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROHCY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROHCY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROHCY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROHCY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROHCY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROHCY c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rohm Co Ltd ADR (ROHCY) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROHCYSTRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
5.16

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
4.76

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.64

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.84

13.42

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.88

37.58

-12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROHCY vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROHCY на текущий момент составляет 3.49, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 5.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROHCY и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROHCYSTRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

5.16

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.93

-1.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

1.31

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.27

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ROHCY и STRL

Максимальная просадка ROHCY за все время составила -73.15%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROHCY и STRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROHCYSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.15%

-92.51%

+19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.05%

-31.02%

+7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.72%

-47.67%

-21.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.45%

-47.67%

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.15%

-59.60%

-13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.61%

-46.32%

+14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

11.05%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ROHCY и STRL

Rohm Co Ltd ADR (ROHCY) имеет более высокую волатильность в 28.82% по сравнению с Sterling Construction Company, Inc. (STRL) с волатильностью 24.41%. Это указывает на то, что ROHCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROHCYSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.82%

24.41%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.86%

62.59%

-15.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.43%

80.59%

-22.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.64%

56.75%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.15%

53.30%

-12.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROHCY и STRL

Ни ROHCY, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ROHCY
Rohm Co Ltd ADR		0.00%1.21%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.87%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROHCY и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rohm Co Ltd ADR и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20222023202420252026
113.68B
825.68M
(ROHCY) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ROHCY and STRL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROHCY has higher volatility (28.82%) compared to STRL (24.41%). In terms of maximum drawdown, ROHCY dropped -73.15% vs STRL's -92.51%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (5.16 vs 3.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROHCY и STRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор