Сравнение TXF.TO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
TXF.TO и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TXF.TO и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXF.TO и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | -6.38% | 24.81% | 18.69% | 60.80% | -20.81% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.64% | 9.89% | 35.57% | 33.28% | -7.35% |
Разные валюты инструментов
TXF.TO торгуется в CAD, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TXF.TO показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.55%.
TXF.TO
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 16.22%
JEPQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TXF.TO и JEPQ
TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
TXF.TO vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
TXF.TO
JEPQ
Сравнение TXF.TO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXF.TO | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.29 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.39 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 5.77 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXF.TO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.06 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TXF.TO и JEPQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXF.TO и JEPQ
Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 10.82% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TXF.TO и JEPQ
Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки JEPQ в -19.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXF.TO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.23% | -20.07% | -21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -11.58% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -4.89% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -3.55% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 2.36% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXF.TO и JEPQ
CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXF.TO | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 5.86% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 10.48% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 18.26% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 15.54% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 15.54% | +7.87% |