Сравнение TXF.TO с HXQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO).
TXF.TO и HXQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TXF.TO и HXQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXF.TO и HXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | -6.38% | 24.81% | 18.69% | 60.80% | -35.54% | 26.82% | 32.50% | 26.56% | -6.78% | 33.65% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | -3.77% | 15.05% | 35.98% | 51.16% | -27.84% | 26.20% | 45.58% | 32.26% | 6.71% | 23.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TXF.TO показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью -3.77%.
TXF.TO
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 16.22%
HXQ.TO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TXF.TO и HXQ.TO
TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HXQ.TO в 0.25%.
Доходность на риск
TXF.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск
TXF.TO
HXQ.TO
Сравнение TXF.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXF.TO | HXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.38 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.57 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 4.66 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXF.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.95 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TXF.TO и HXQ.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXF.TO и HXQ.TO
Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 10.82% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TXF.TO и HXQ.TO
Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и HXQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXF.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.23% | -31.60% | -9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -12.97% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | -31.60% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -8.56% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -5.82% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.36% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXF.TO и HXQ.TO
CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXF.TO | HXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 6.43% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 12.63% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 22.48% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 20.78% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 20.84% | +2.57% |