PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXF.TO с HTAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXF.TO с HTAE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO).

TXF.TO и HTAE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. HTAE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TXF.TO и HTAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXF.TO и HTAE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-6.38%24.81%18.69%60.80%-2.70%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.31%13.49%28.26%68.45%-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, TXF.TO показывает доходность -6.38%, что значительно выше, чем у HTAE.TO с доходностью -9.31%.

TXF.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.06%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
16.22%

HTAE.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.48%
1 год
17.01%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Tech Giants Covered Call Common

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с QMAX.TO
Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с SPY

Сравнение комиссий TXF.TO и HTAE.TO

TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии HTAE.TO в 2.49%.

HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common

Доходность на риск

TXF.TO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXF.TO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXF.TOHTAE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.57

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.02

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.98

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

3.03

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXF.TO vs. HTAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXF.TO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа HTAE.TO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXF.TO и HTAE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXF.TOHTAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.57

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.92

-0.24

Корреляция

Корреляция между TXF.TO и HTAE.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXF.TO и HTAE.TO

Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что меньше доходности HTAE.TO в 13.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.82%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		13.16%11.28%10.01%9.38%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXF.TO и HTAE.TO

Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и HTAE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TXF.TOHTAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-30.83%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-18.39%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-13.18%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-4.68%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

5.92%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TXF.TO и HTAE.TO

CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO) имеют волатильность 8.52% и 8.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXF.TOHTAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

8.53%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

17.26%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

29.98%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

27.06%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

27.06%

-3.65%