Сравнение TXF.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
TXF.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TXF.TO и VFV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXF.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | -7.67% | 24.81% | 18.69% | 60.80% | -35.54% | 26.82% | 32.50% | 26.56% | -6.78% | 33.65% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | -3.12% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 27.51% | 15.62% | 25.14% | 2.94% | 13.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TXF.TO показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции TXF.TO превзошли акции VFV.TO по среднегодовой доходности: 16.06% против 14.47% соответственно.
TXF.TO
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 16.06%
VFV.TO
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TXF.TO и VFV.TO
TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Доходность на риск
TXF.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
TXF.TO
VFV.TO
Сравнение TXF.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXF.TO | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.75 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.13 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.19 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 4.51 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXF.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.75 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.07 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между TXF.TO и VFV.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXF.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 10.97% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок TXF.TO и VFV.TO
Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и VFV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXF.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.23% | -27.43% | -13.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -12.52% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | -22.19% | -19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -27.43% | -13.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -6.10% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -3.39% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.29% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXF.TO и VFV.TO
CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXF.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 5.12% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 9.27% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.48% | 18.28% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 14.92% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 16.57% | +6.84% |