Сравнение TXF.TO с HDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).
TXF.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TXF.TO и HDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXF.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | -7.67% | 24.81% | 18.69% | 60.80% | -35.54% | 12.05% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 3.20% | 33.87% | 23.15% | 13.91% | -2.52% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TXF.TO показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.
TXF.TO
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 16.06%
HDIV.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TXF.TO и HDIV.TO
TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Доходность на риск
TXF.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
TXF.TO
HDIV.TO
Сравнение TXF.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXF.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.05 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.59 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.61 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 12.70 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXF.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.05 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.11 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между TXF.TO и HDIV.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXF.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.97%, что больше доходности HDIV.TO в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 10.97% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 9.23% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TXF.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и HDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXF.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.23% | -22.32% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.43% | -13.77% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.78% | -5.09% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -4.35% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 2.83% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXF.TO и HDIV.TO
CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXF.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 6.01% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 10.54% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.48% | 16.89% | +9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 15.73% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 15.73% | +7.68% |