PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXF.TO с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXF.TO с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

TXF.TO и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXF.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 24 окт. 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TXF.TO и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXF.TO и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		-6.38%24.81%18.69%60.80%-35.54%26.82%33.21%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.74%3.13%22.24%7.41%3.39%20.42%8.44%
Разные валюты инструментов

TXF.TO торгуется в CAD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TXF.TO показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 1.55%.

TXF.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-1.44%
1 год
30.06%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.48%
10 лет*
16.22%

JEPI

1 день
0.00%
1 месяц
-2.91%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.71%
1 год
4.79%
3 года*
10.62%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Tech Giants Covered Call Common

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TXF.TO:
TXF.TO с QQQY.TOTXF.TO с XEQT.TOTXF.TO с HDIV.TOTXF.TO с HXQ.TOTXF.TO с QQCL.TOTXF.TO с VFV.TOTXF.TO с HTAE.TO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с QYLDJEPI с SPYJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий TXF.TO и JEPI

TXF.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

TXF.TO vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXF.TO
Ранг доходности на риск TXF.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXF.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXF.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXF.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXF.TO c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXF.TOJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.36

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.57

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.42

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

1.46

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXF.TO vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXF.TO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXF.TO и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXF.TOJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.36

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.04

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.11

-0.43

Корреляция

Корреляция между TXF.TO и JEPI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXF.TO и JEPI

Дивидендная доходность TXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TXF.TO
CI Tech Giants Covered Call Common		10.82%10.59%9.76%7.48%14.13%7.77%11.01%7.29%9.29%4.89%6.16%6.15%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXF.TO и JEPI

Максимальная просадка TXF.TO за все время составила -41.23%, что больше максимальной просадки JEPI в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXF.TO и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

TXF.TOJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.23%

-13.71%

-27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-10.28%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.23%

-13.71%

-27.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.54%

-4.53%

-6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-2.07%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.12%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TXF.TO и JEPI

CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXF.TOJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

3.90%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.53%

6.85%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

13.21%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

10.19%

+14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

10.03%

+13.38%