PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и Al Frank Fund (VALAX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWVLX
American Century Value Fund		1.48%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%8.50%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWVLX показывает доходность 1.48%, а VALAX немного выше – 1.54%. За последние 10 лет акции TWVLX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.92% против 12.38% соответственно.

TWVLX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.92%
С начала года
1.48%
6 месяцев
4.85%
1 год
12.76%
3 года*
11.45%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.92%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с TWCUXTWVLX с ACMVXTWVLX с TWGGXTWVLX с VPMCX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий TWVLX и VALAX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
TWVLX
American Century Value Fund

Доходность на риск

TWVLX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.63

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.23

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.13

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

9.00

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.63

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.18

Корреляция

Корреляция между TWVLX и VALAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и VALAX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.86%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и VALAX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-61.26%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-13.03%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-25.81%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-38.22%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-8.56%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-10.83%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.08%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и VALAX

Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.10%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.61%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

10.48%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

18.57%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

17.70%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

19.29%

-1.58%